Analisi Intermarket – Febbraio 2021

Abbiamo visto che nella creazione di portafogli efficienti si cercano strumenti finanziari con un valore atteso positivo ma con bassa correlazione. Vediamo come si siano mosseda gennaio 2019 alcune categorie (Azionario USA, EU e Emergenti, Oro, High Yield e titoli di stato) sia in maniera assoluta che in rapporto una all’altra. Continua a leggere Analisi Intermarket – Febbraio 2021

La correlazione

Coefficiente di correlazione lineare La correlazione di Pearson indica la tendenza che hanno due variabili (X e Y) a variare insieme, ovvero, a covariare. Per quanto riguarda il tipo di relazione tra il movimento delle 2 variabili essa può essere lineare o non lineare. La relazione è di tipo lineare se quando è rappresentata su assi cartesiani, si avvicina alla forma di una retta. Dai valori delle varianza e della covarianza delle variabili si ottiene il coefficiente di correlazione lineare che è standardizzato e può assumere valori che vanno da –1.00 (correlazione perfetta negativa) e +1.00 (correlazione perfetta positiva). Una … Continua a leggere La correlazione